Maschinelles Lernen und Monte-Carlo im Versicherungswesen und Risikomanagement

Abstract

Unser Workshop beleuchtet aktuelle statistische Methoden im Versicherungswesen und Risikomanagement. Methodische Schwerpunkte sind die Monte-Carlo Simulation (Tag 1) und Maschinelle Lernverfahren (Tag 2). Der Workshop beginnt an beiden Tagen mit einleitenden Übersichtsvorlesungen. Nach einer gemeinsamen Mittagspause folgen Vorträge aus Wissenschaft und Praxis. Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Studierende mit Interesse an Versicherungsmathematik und Risikomanagement, Praktiker mit entsprechender Berufsausrichtung (z.B. Aktuare, Risikomanager, Finanzingenieure), Doktoranden und Forschende. Um den Corona-Maßnahmen einerseits und dem Workshop-Charakter andererseits gerecht zu werden, wird die Teilnehmerzahl beschränkt.

Datum

15.09.2022 bis 16.09.2022

Organisation

Team der Professur für Risk and Insurance am Lehrstuhl für Finanzmathematik der TUM

Anmeldung

Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail unter sekm13@tum.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund aktueller Corona-Auflagen begrenzt

Bestätigte Vortragende

  • Albrecher, Hansjörg (Universität Lausanne)
  • Antonio, Katrien (KU Leuven)
  • Hatzesberger, Simon (Allianz)
  • Kaiser, Sebastian (ERGO AG)
  • Korn, Ralf (Technische Universität Kaiserslautern)
  • Mai, Jan-Frederik (XAIA Investments)
  • Nikolic, Zoran (Universität zu Köln)
  • Pakkanen, Mikko (Imperial College London)
  • Stahl, Gerhard (HDI Service AG)
  • Rose, Doro und Uhl, Sebastian (EY)
  • Werner, Ralf (Universität Augsburg)
  • Zapp, Andreas (BaFin)
  • Walter, Niklas (LMU)