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Ben Spies

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Postal:
Parkring 11/II
85748 Garching b. München

Kurzlebenslauf

Ben Spies begann im Oktober 2014, Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen zu studieren. Nach einem Auslandssemester in Florenz schloss er sein Bachelorstudium im Jahr 2018 mit einer Arbeit im Bereich der Diskreten Optimierung ab. Nach einigen Monaten Praxiserfahrung im Risikomanagement der Deutsche Bank AG absolvierte Ben einen Masterstudiengang an der London School of Economics, wo er im Jahr 2019 den Abschluss MSc Applicable Mathematics erlangte. Seit Oktober 2019 ist Ben im TopMath-Programm an der TUM, seit Herbst 2020 forscht er mit Prof. Rudi Zagst als Mentor im Bereich zeitdiskreter GARCH-Modelle. 

Lehrveranstaltungen

Publikationen in Fachzeitschriften

  • Escobar-Anel, Marcos; Spies, Ben; Zagst, Rudi: Optimal consumption and investment in general affine GARCH models. OR Spectrum, 2024 mehr…
  • Escobar-Anel, Marcos; Spies, Ben; Zagst, Rudi: Mean–variance optimization under affine GARCH: A utility-based solution. Finance Research Letters 59 (104749), 2024 mehr…
  • Escobar-Anel, Marcos; Spies, Ben; Zagst, Rudi: Do Jumps Matter in Discrete-Time Portfolio Optimization? 2023, mehr…
  • Escobar-Anel, Marcos; Spies, Ben; Zagst, Rudi: Expected Utility Theory on General Affine GARCH Models. Applied Mathematical Finance 28 (6), 2021, 477-507 mehr…