Bachelor Theses

The prerequisite for a bachelor's thesis in the research group are certificates or passed examinations in at least 2 of 3 of the following courses:

  • Financial Mathematics 1 (MA3407)
  • Insurance Mathematics 1 (MA3405)  
  • Bachelor's seminar in the financial and actuarial research group

Please send your complete application documents to sekm13@tum.de.
A decision on your application will be made by the research group according to available supervision capacities and you will be informed.

Information Sheet on Bachelor Theses at the Research Group Finance and Actuarial Science

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Please note that theses at Department of Mathematics have to be organized according to a specific format. Further information can be obtained from https://www.cit.tum.de/en/cit/studies/students/thesis-completing-your-studies/mathematics/ 

 

Aktuelle und abgeschlossene Bachelorarbeiten

2024

  • Lamböck, Antonia: Hierarchical Credibility in Property Insurance. Bachelor thesis, 2024 more…

2023

  • Egües, Ana Sofia: Herleitung der DAV-Sterbetafel 2004 R für Rentenversicherungen. Bachelor thesis, 2023 more…
  • Fernandez Carvalho, Diego : Hypothesis Testing in Survival Analysis. Bachelor thesis, 2023 more…
  • Haug, Konstantin: Semiparametric Proportional Hazards Regression with Time Independent Covariates. Bachelor thesis, 2023 more…
  • Liu, Shuyu : Nonparametric Estimation of Basic Quantities in Survival Analysis. Bachelor thesis, 2023 more…
  • Sulejmani, Majla: Generalized linear models with different link functions and application in insurance. Bachelor thesis, 2023 more…
  • Zhou, Chang: Parametric Regression Models in Survival Analysis. Bachelor thesis, 2023 more…

2022

  • Hausladen, Luis: Comparison of some parametric survival models. Bachelor thesis, 2022 more…
  • Wallner, Stephan: Modelling mortality rates of the United States of America with examination of trends in time. Bachelor thesis, 2022 more…
  • Wolf, Joshua : Multi-country comparison of parametric hazard functions for the analysis of human mortality. Bachelor thesis, 2022 more…

2021

  • Dietz, David: Generalized Linear Models for Non-Life Insurance. Bachelor thesis, 2021 more…
  • Gubanov, Alexander : Kredibilitätstheorie. Bachelor thesis, 2021 more…
  • König, Matthias: Regression- and Classificationtrees. Bachelor thesis, 2021 more…
  • Maier, Markus : Ensemble Learning Methoden in der Schadensversicherungsmathematik. Bachelor thesis, 2021 more…
  • Papst, Katharina Sophia : Verallgemeinerte Additive Modelle in der Schadenversicherungsmathematik. Bachelor thesis, 2021 more…
  • Plenk, Jonathan : Valuation of Credit Default Swaps with Intensity Models. Bachelor thesis, 2021 more…
  • Vu, Eileen: Introduction in Non-Life Insurance Pricing. Bachelor thesis, 2021 more…

2019

  • Kschonnek, Michel: Dynamic Portfolio Optimization Methods: A Comparison. Bachelor thesis, 2019 more…

2018

  • Fehlhaber, Jessica: Analysis and Optimization of the calculation of the correlation in the XVA-System of the BayernLB. Bachelor thesis, 2018 more…

2014

  • Birkenhauer, Björn: Latin Hypercube Sampling mit Abhängigkeiten: Eigenschaften und Anwendungen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Bollmann, Laslo: Hilfssätze zur Bewertung von Basket Optionen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Gruber, Oskar: Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Gyrock, Andreas: Hierarchische Archimedische Copulas. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Lermer, Lena: Die Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Schubert, Julian: Verteilung zufälliger Summen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Wasmeier, Andreas: Portfoliorisikomanagement mit Standardrisikomaßen. Bachelor thesis, 2014 more…
  • Wiedemann, Julia: Nutzenmaximierung unter proportionalen Transaktionskosten. Bachelor thesis, 2014 more…

2013

  • Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Cera, Katharina: Modeling of credit risk in discrete time. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Han, Yang: Dimensionsreduktionstechniken mit PCA. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Kaufmann, Florian: ABCR+: Ein neues Modell zur Quantifizierung der Modellrisiken des Kreditportfoliomodells CreditRisk+. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelor thesis, 2013 more…
  • Ouyang, Julia: Dynamische Programmierung und quadratisches Hedgen. Bachelor thesis, 2013 more…

2012

  • Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Hütter, Amelie: Baum-Methoden zur Approximation zeitstetiger Optionspreismodelle. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Leitner, Andreas: Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Möbus, Lisa: Fouriermethoden zur Optionspreisbewertung. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Rembart, Franz: Exchangeability of Multivariate Distributions. Bachelor thesis, 2012 more…
  • Weber, Thomas: Sampling nested Archimedean copulas with Lévy subordinators with applications to CDO pricing. Bachelor thesis, 2012 more…

2011

  • Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Coschignano, Stefano; Krause Daniel; Neumann, Maximilian: Alternative Dividendenstrategien. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Denk, Katharina: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Felski, Nassi-Florian: Marshall-Olkin Copulas, Eigenschaften und Simulation. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Grobosch, Sonja: Archimedean and elliptical copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Gschnaidtner, Christoph: Multivariate ARCH/GARCH models and their applications in risk management. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Ickenroth, Tim: Simulation und Schätzen von Copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Jargalsaikhan, Bayasgalan: The Binomial Approach to Option Valuation. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Kordulla, Francesca: Stock Price, Return and Kernel Density Estimator. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Shi, Xiahan: Loss Distribution under Archmidean Dependency. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Walter, Sebastian: A Bayesian approach for Operational Risk in the context of Basel III. Bachelor thesis, 2011 more…
  • Zeisberger, Stephan: Schätzverfahren erweiterbarer archimedischer Copulas. Bachelor thesis, 2011 more…

2010

  • Diewald, Laszlo; Huber, Johannes; Stadler, Johannes: Vergleich von Wertsicherungskonzepten unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Geldner, Daniel: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas und deren Anwendung in der Kreditrisikomodellierung. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Kant, Benjamin: American Options. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Körner, Christina: Credit Risk Management based on the KMV and the CreditMetrics models. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Lu, Sein: Univariate Extreme Value Theory. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Ludwig, Michael; Mahlstedt, Mirco; Matzeder, Michael; Mayer, Herbert: Inflation Protected Investment Strategies. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Oelker, Aenne: Archimedean Copulas. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Ramsauer, Franz Hubert: Methods of Financial Mathematics in Risk Management - Aggregate Risks and Measures of Risk. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Rudolph, Benedikt: Modelling risk preferences of investors with utility functions. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Spoida, Peter: Modeling extreme events. Bachelor thesis, 2010 more…
  • Warmuth, Peter: Natural Gas Prices. Bachelor thesis, 2010 more…

2009

  • Bacherle, Martin; Schenk, Steffen; Urban, Daniel: Portfoliokonstruktion - Erweiterungen des Mean-Variance Frameworks. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Bernhart, German; Neugebauer, Michael; Neumann, Michael: Asset Correlations in Turbulent Markets. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Gaß, Maximilian: Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas. Bachelor thesis, 2009 more…
  • Tikhonova, Ruzanna: Optimale dynamische Einkommensbesteuerung. Bachelor thesis, 2009 more…

2008

  • Abde-Yazdani, Darius; Hroß, Sven; Krimm, Theresa; Rauch, Johannes; Stamm, Sebastian; Vogt, Christofer: In Pursuit of a Sustainable World: Socially Responsible Investing and Eco Investments. Bachelor thesis, 2008 more…
  • Hieber, Peter; Rubinov, Alexander: Best of Three - Strategiekonzept im Rahmen einer Fondslösung. Bachelor thesis, 2008 more…

2007

  • Aigner, Philipp; Beyschlag, Georg; Friederich, Tim; Kalepky, Markus: Private Equity as an Asset Class. Bachelor thesis, 2007 more…
  • Ernst, Cornelia; Schwanecke, Hans Friedrich: Best of N - Strategieumsetzung im Rahmen einer Fondslösung. Bachelor thesis, 2007 more…

2006

  • Friesenegger, Alexander; Riegler-Rittner, Sebastian: Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel DAX 30. Bachelor thesis, 2006 more…
  • Gong, Xi; Huber, Michael; Lanzinner, Steffen: Fonds versus Zertifikate. Bachelor thesis, 2006 more…

2005

  • Kraus, Julia: CPPI versus Protective Put: ein theoretischer und praktischer Vergleich. Bachelor thesis, 2005 more…
  • Kraus, Martin: Identifikation und Implementierung entscheidungsrelevanter Kosten in Krankenhäusern in ein bestehendes Warteschlangenmodell. Bachelor thesis, 2005 more…
  • Vesenmayer, Bernhard: COGARCH from a semimartingale point of view. Bachelor thesis, 2005 more…

2003

  • Dragiev, Dragiya: Bewertung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten anhand der Realoptionen-Methode. Bachelor thesis, 2003 more…