M.Sc. Henrik Sloot
Technische Universität München
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)
Postadresse
Parkring 11-13
85748 Garching b. München
Tel.: +49 (0) 89 289 17411
Sprechstunde: nach Vereinbarung
henrik.sloot(at)tum.de
Kurzlebenslauf
Henrik Sloot begann sein Studium der Mathematik 2010 an der Technischen Universität München. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums der Mathematik mit Nebenfach Wirtschaft im April 2014 setzte er sein Studium im Master "Mathematical Finance and Actuarial Sciences" fort. Seit Juni 2014 arbeitet er zudem als Referent im Risikomanagement der Allianz Deutschland AG. Das Masterstudium wurde im März 2017 mit der Masterarbeit zum Thema "Exogene Schock Modelle" abgeschlossen. Aktuell promoviert Henrik Sloot am Lehrstuhl für Finanzmathematik.
Lehrveranstaltungen
- Financial Mathematics 1 (WS 2021/22, Übung)
- Portfolio Analysis (SS 2021, Übung)
- Portfolio Analysis (SS 2020, Übung)
- Hauptseminar: Multivariate Extremwerttheorie (WS 2019/20)
- Quantitative Risk Management (WS 2019/20, Übung)
- Portfolio Analysis (SS 2019, Übung)
- Credit Derivatives (WS 2018/19, Übung)
- Portfolio Analysis (SS 2018, Übung)
- Analysis I für Lehramt Gymnasium (WS 2017/18, Übung)
- Portfolio Analysis (SS 2017, Übung)
Publikationen in Fachzeitschriften
Buchbeiträge und Konferenzbände
2018
- Consistent iterated simulation of multivariate defaults: Markov indicators, lack of memory, extreme-value copulas, and the Marshall-Olkin distribution. In: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management. World Scientific , 2018 mehr…