Prof. Dr. rer. nat.
Matthias
Scherer
Technische Universität München
Professur für Risk and Insurance (Prof. Scherer)
Postadresse
Parkring 11/II
85748 Garching b. München
Kurzlebenslauf
Matthias Scherer studierte Diplom-Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm (Oktober 1999 bis Januar 2005) und Mathematik an der University of Syracuse, USA (Master of Science 2004). Im Anschluss promovierte er an der Universität Ulm am Lehrstuhl von Prof. Kiesel über strukturelle Kreditrisikomodelle, die Promotion schloss er im Mai 2007 ab. Von Januar 2007 bis Dezember 2009 war er Koordinator des gemeinsamen Elitestudienganges FIM der TU München und der Universität Augsburg. 2010 wurde er als W2-Professor für Finanzmathematik berufen, seit 2019 ist er W3-Professor für Risk and Insurance. Seine Forschungsgebiete umfassen u.a. die Bewertung und das Risikomanagement komplexer Versicherungs- und Finanzprodukte, die multivariate Statistik und Stochastik sowie die numerische Finanzmathematik. An der TUM engagierte sich Matthias Scherer u.a. bereits als ISAM Sprecher, im Fakultätsrat, im Vorstand der Fakultät für Mathematik, als Stv. Vorsitzender im FIM Board, als Stv. Leiter des ERGO Center of Excellence in Insurance sowie des KPMG Center of Excellence in Risk Management. Aktuell ist er an der TUM tätig im Promotionsausschuss und Graduate Board der School of CIT, als Stv. Department Head Mathematik, als Leiter des LLL-Certificate Programms Data Science und als DAV-Vertrauensdozent. Er engagiert sich im Vorstand der DGVFM, als Leitung der deutschen ASTIN Fachgruppe und als Co-Editor verschiedener Journale.
Lehrveranstaltungen
- Actuarial Risk Theory(WS 2026/27
- Insurance Mathematics 1(WS2026/27
- Insurance Mathematics 2 (SoSe 2026)
- Mathematical Methods in Risk Analysis(SoSe 2026)
- Advanced Seminar: Stochastic Models and Statistical Methods for Actuarial Science (SoSe 2026)
- Actuarial Risk Theory (WS 2025/26)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2025/26)
- Continuous Time Finance (FIM) (SoSe 2025)
- Mathematical Methods in Risk Analysis(SoSe 2025)
- Seminar on Cyber Risk and Insurance(SoSe 2025)
- Hurwitz Seminar on Risk Measures and Decision Theory under Uncertainty (SoSe 2025)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2024/25)
- Discrete Time Finance (FIM) (FIM) (WS 2024/25)
- Advanced Seminar: Aktuelle Entwicklungen in der (Rück-)Versicherung: Kredit-, Cyber-, NatCat- und andere Risiken (SoSe 2024)
- Mathematical Methods in Risk Analysis (SoSe 2024)
- Basics of FIM: Intro to Stochastic Processes (FIM) (WS 2023/24)
- Discrete Time Finance (FIM) (WS 2023/24)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2023/24)
- Seminar on recent topics in credit insurance (SS 2023)
- Insurance Mathematics 2 (SS 2023)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2022/23)
- Actuarial Risk Theory (WS 2022/23)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2021/22)
- Actuarial Risk Theory (WS 2021/22)
- Quantitative Risk Management (SS 2021)
- Insurance Mathematics 2 (SS 2021)
- Actuarial Mathematics for Pensions (WS 2020/21)
- Insurance Mathematics 1 (WS 2020/21)
- Actuarial Risk Theory (SS 2020)
- Advanced Seminar: Univariate and multivariate extreme value theory (WS 2019/20)
- Quantitative Risk Management (WS 2019/20)
- Analysis I für Lehramt Gymnasium (WS 2019/20)
- Advanced Seminar: Quantitative Methods in Finance and Insurance (SS 2019)
- Continuous Time Finance FIM (SS 2019)
- Continuous Time Finance (SS 2019)
- Credit Derivatices (WS 2018/19)
- Discrete Time Finance (WS 2018/19)
- Advanced Seminar: Innovations in Mathematical Finance and Actuarial Sciences (WS 2018/19)
- Quantitative Risk Management (WS 2017/18)
- Analysis I für Lehramt Gymnasium (WS 2017/18)
- Advanced Seminar: Selected topics on modeling of term structures and pricing of interest rate derivatives (WS 2017/18)
- Continuous Time Finance (SS 2017)
- Stochastik für Lehramt an Beruflichen Schulen (SS 2017)
- Advanced Seminar: Emil Gumbel's contributions to Actuarial Science (SS 2017)
- Financial Engineering with Copulas (WS 2016/17)
- Discrete Time Finance (WS 2016/17)
- Stochastik für Lehramt an Beruflichen Schulen (SS 2016)
- Advanced Seminar: Life and work of Nobert Wiener (SS 2016)
- Discrete Time Finance (WS 2015/16)
- Quantitative Risk Management (WS 2015/16)
- Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik LMU und TUM (WS 2015/16)
- Seminar: Families of multivariate distributions (WS 2015/16)
- Seminar: Risk management in insurance (WS 2015/16)
- Credit Derivatives (SS 2015)
- Continuous Time Finance (SS 2015)
- Advanced Seminar: Selected Topics in Econometrics - Copulas and Forecasting Models (WS 2014/15)
- Discrete Time Finance für FIM (WS 2014/15)
- Financial Engineering with Copulas (WS 2014/15)
- Continuous Time Finance für FIM (SS 2014)
- Statistik für Betriebswirtschaftslehre (SS 2014)
- Case Studies (Financial Mathematics) (SS 2013)
- Seminar Numerical methods for the risk management of financial positions (SS 2013)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2012/13)
- Simulating Copulas (WS 2012/13)
- Hauptseminar Selected Topics in Mathematical Finance (WS 2012/13)
- Continuous Time Finance (SS 2012)
- Hauptseminar Sato-Prozesse in der Finanzmathematik (SS 2012)
- Hauptseminar Investment Strategies (SS 2012)
- Credit Derivatives (WS 2011/12)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2011/12)
- Master-Seminar Energiederivate (WS 2011/12)
- Applied Capital Markets für FIM (WS 2011/12)
- Continuous Time Finance (SS 2011)
- Hauptseminar: Alternative Investments: Modeling, Pricing and Hedging (SS 2011)
- Hauptseminar: Stichprobenerzeugung von Copulas (SS 2011)
- Discrete Time Finance (WS 2010/11)
- Hauptseminar Stochastische Probleme der Kreditrisikomodellierung (WS 2010/11)
- Hauptseminar Implementing Financial Models (SS 2010)
- Bachelorseminar Finanzmathematik (SS 2010)
- Continuous Time Finance (SS 2010)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2009/10)
- Credit Derivatives (WS 2009/10)
- Hauptseminar Fundamentale Ideen der Finanzmathematik (WS 2009/10)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2008/09)
- Continuous Time Finance für FIM (WS 2007/08)
- Professional Risk Management and Fixed Income Markets für FIM (WS 2007/08) (Betreuer)
- Discrete Time Finance für FIM (SS 2007) (Übungsleitung)
Bücher
2024
2022
2019
Publikationen in Fachzeitschriften
Buchbeiträge und Konferenzbände
- Lourenco M., Pascu C., Scherer M., Weber S. : "Cyber Insurance – Models and Methods and the Use of AI" ENISA Research and Innovation Brief, 02/2024
- Knispel T., Scherer M., Weber S., Zeller G. : "Actuarial Insights on Cyber Risk: Challenges and Opportunities for Today’s Economy" DAV Journal, 02/2024, 2, 16-22
- Degginger M., Grätz A., Hilber M., Hoff K., Reiter V., Scherer M. : "Das DGVFMDatenbankprojekt – eine zukunftsweisende Kooperation zwischen Versicherungsindustrie und Wissenschaft" DAV Journal, March 2024, 12-17
- Euthum M., Korn R., Müller A. und Scherer M. : Data Science: Nun zu 99,5 % ohne Daten? Der Aktuar 02/2021, 129-130
- Scherer, M.: „Trauen Sie sich, zu gründen!" - Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, TUMcampus (3), 2020, 34-35
- Sauvageot, P.; Scherer, M.: Radiointerview anlässlich der Ausstellung über Emil J. Gumbel im Museum der Universität Heidelberg. (22. Juli 2019, Journal am Mittag, eine Sendung von SWR2).
- Scherer, M.: Celonis im Interview: Interview mit Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis, 2019
- Scherer, M.: Versicherbarkeit von CyberRisk – Im Gespräch mit Dr. Bernhard Kaufmann und Cyrus Delarami (Munich Re), RISIKO MANAGER (10), 2019, 38-41
- Fernández, L.; Hieber, P.; Scherer, M.: Foto-Nachberichterstattung zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", RISIKO MANAGER (7) 2019, 38 - 41
- Hieber, P.; Scherer, M.: Bericht zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019", Der Aktuar 3/2019, 4-5
- Scherer, M.: Klassiker des Risiko Management: H. M. Markowitz: Portfolio Selection (1952), RISIKO MANAGER (3), 2019, 24-25
- Scherer, M.: F.Y. Edgeworth: The Mathematical Theory of Banking (1888), RISIKO MANAGER (2), 2019, 26-27
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Identitätsdiebstahl und Schadsoftware" - Ein Interview mit Prof. Dr. Christoph Meinel, RISIKO MANAGER (2), 2019, 4-6
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum DGVFM Day 2018, Der Aktuar 3/2018, 14
- Müller A.; Scherer, M.: Bericht zum Gauss Preis 2017, Der Aktuar 3/2018, 16-17
- Scherer, M.: Sturmfluten, Langlebigkeit und andere Risiken - Ein Interview mit Prof. Dr. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (7), 2018, 20-24
- Scherer, M.; Wiegand, I.: „The element of surprise“: Reviel Netz über seine Arbeit an den Werken des Archimedes, Jahrbrief 2017 der Hurwitz-Gesellschaft, 2018, 9-12
- Scherer, M.: Singapore-Munich Conference on Innovations in Insurance, Risk and Asset Management, RISIKO MANAGER (1), 2018, 44-47
- Schmalzried, G.; Scherer, M.; Wiegand, I.: Bayern 2 - IQ - Wissenschaft und Forschung: Podcast über Emil Gumbel, 18.10.2017
- Scherer, M.: „Bei Assenagon denken wir Asset Management vom Risiko her" - Ein Interview mit Vassilios Pappas, RISIKO MANAGER (8), 2017, 8-11
- Korn, R.; Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset-Management“, Der Aktuar 2/2017, 92-93
- Romeike, F.; Scherer, M.: Chancen-Risiko-Klassifizierung für Basis- und Riester-Renten: Orientierungshilfe für Privatkunden - Ein Interview mit Prof. Dr. Ralf Korn, RISIKO MANAGER (6), 2017, 12-13
- Scherer, M.: „Akribische Vorbereitung und kein Zufall" - Ein Interview mit Benedikt Doll, RISIKO MANAGER (6), 2017, 22-23
- Scherer, M.: Nachberichterstattung zur Konferenz „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“, RISIKO MANAGER (6), 2017, 42-45
- Scherer, M.: Emil J. Gumbel, Festvortrag zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. J. Dorfmeister, Jahrbrief 2016 der Hurwitz-Gesellschaft, 2017, 9-10
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Die Zukunft gehört den Stresstestmodellen" - Ein Interview mit Christian Bluhm, RISIKO MANAGER (1), 2017, 32-34
- Scherer, M.: „Modelle leisten immer noch gute Dinge" - Ein Interview mit David X. Li, RISIKO MANAGER (10), 2016, 24-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Wenn du eine Handlung erwägst, von der du nicht willst, dass sie morgen in der Zeitung steht, dann verzichte lieber darauf!" - Ein Interview mit Prof. Paul Embrechts, RISIKO MANAGER (5), 2016, 26-30
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risikoaufschlag satte 900 Basispunkte" - Ein Interview mit Andreas Kolbe, RISIKO MANAGER (5), 2016, 14-16
- Romeike, F.; Scherer, M.: „Risiken werden nicht mehr richtig bepreist" - Ein Interview mit Jürgen Stark, RISIKO MANAGER (3), 2016, 24-26
- Fernández, L.; Scherer, M.: Emil Julius Gumbel – Festakt zum 125. Geburtstag, Der Aktuar, Ausgabe 3, 22.Jahrgang, 2016, 176-177
- Müller, A.; Scherer, M.: Bericht zum Scientific Day 2016 der DGVFM in Bremen, Der Aktuar 2/2016, 113-114
- Scherer, M.: Konferenz: Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science, Der Aktuar 2/2016, 97
- Scherer, M.: Zukünftige Risikomanager in historischem Ambiente, RISIKO MANAGER (22), 2015, 11-13
- Scherer, M.: „Männer sind im Allgemeinen deutlich risikobereiter" - Ein Interview mit Faris Al-Sultan, RISIKO MANAGER (20), 2015, 18-21
- Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Die Copulae fanden mich... , RISIKO MANAGER (17), 2015, 23-28
- Scherer, M.: Book Review on "Dependence Modeling with Copulas'' by Harry Joe.
Journal of the American Statistical Association (110) 512, 2015, 1819-1820 - Durante, F.; Puccetti, G.; Scherer, M.: Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance, Journal of Actuarial Committe, Shanghai Insurance Institute (10/02), 2015, 26-35, Chinesische Übersetzung
- Klüppelberg, C.; Scherer, M. Finanz- und Versicherungsmathematik. In: Studien- und Berufsplaner Mathematik: Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, 78-85
- Korn, R.; Scherer, M.: Alternative (zu) Zinsgarantien in der Lebensversicherung, Der Aktuar 04/2013, 222-223
- Meyer, M.; Romeike, F.; Scherer, M.; Sommer, D.; Zagst, R.: „Besser grob richtig als exakt falsch", RISIKO MANAGER (13), 2013, 15-20
- Ernst, C.; Grossmann, M.; Höcht, S.; Minden, S.; Scherer, M.; Zagst, R.: Portfoliooptimierung in sich ändernden Marktphasen, Absolut|Report 9 (6), 2010, 30-39
