Kurzlebenslauf

Steffen Schenk begann 2006 sein Finanz- und Wirtschaftsmathematikstudium an der TU München. Nach dem Vordiplom wechselte er in den ENB-Studiengang „Finance and Information Management“ der Universität Augsburg und der TU München. Im Rahmen einer Forschungskooperation verbrachte er fünf Monate an der University of Toronto, um sich mit multivariaten Ausfallmodellen und ihrer Anwendung auf Kreditderivate zu beschäftigen. Daraus entstand in der Folge seine Masterarbeit mit dem Thema „CIID models – A new multivariate default model based on CGMY-type processes“. Seit Mai 2011 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzmathematik mit Forschungsschwerpunkt Kreditrisiko.

Lehrveranstaltungen

• Computational Methods for Finance (WS 2014/15)
• Seminar Grundlagen des Aktien- und Optionspreishandels (SS 2013)
• Masterseminar Numerical methods for the risk management of financial positions (SS 2013)
• Kooperationsprojekt mit der BayernLB im Rahmen von FIM (SS 2013)
• Masterseminar Selected Topics in Mathematical Finance (WS 2012/13)
• Continuous Time Finance (FIM) (WS 2012/13)
• Bachelorseminar Methods of financial mathematics for risk management (WS 2012/13)
• Simulating Copulas (WS 2012/13) (Tutor)
• Computational Methods for Finance (SS 2012) (Tutor)
• Kooperationsprojekt mit der BayernLB im Rahmen von FIM (SS 2012)
• Hauptseminar: Alternative Investments: Modeling, Pricing and Hedging (SS 2011)