Betreute Abschlussarbeiten

Die folgenden Abschlussarbeiten wurden von PD Dr. Aleksey Min betreut.

Masterarbeiten

2022

Akachukwu, Dabelechukwu : Econometric Test for Predictive Accuracy. Masterarbeit, 2022 mehr…
Hau, Jenny: Robust Inference in Predictive Regressions of Stock Returns. Masterarbeit, 2022 mehr…
Wang, Yuping : Decomposition of Anomaly Returns – Mispricing or Risk? Masterarbeit, 2022 mehr…

2021

Le, Phuong Mai: Gaussian and Student's t multivariate time series models and their relation to vine copulas. Masterarbeit, 2021 mehr…
Wenzel, Matthias: Vine-based Stationary Time Series Models for Mixed-Type Data. Masterarbeit, 2021 mehr…

2020

Heger, Julia: Modeling, Decomposing and Forecasting Credit Spreads using Machine Learning Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
Li, Jiaqi: Statistische Modelle für medizinische Inflation. Masterarbeit, 2020 mehr…
Morgenstern, Amelie: Driving macroeconomic factors of individual recovery rates. Masterarbeit, 2020 mehr…
Salama, Hana Sameh Ahmed: Copula Transformation Method for Collective Risk Models. Masterarbeit, 2020 mehr…

2019

Brück, Florian: Clarke's Test For Non-Nested Model Comparison. Masterarbeit, 2019 mehr…
Perevozchikova, Elena: Modelling Oil Price Shocks and Stock Market Returns using D-Vine Copula Models. Masterarbeit, 2019 mehr…
Schischke, Amelie (FIM): Modelling Recovery Rates. Masterarbeit, 2019 mehr…

2018

Krüger, Daniel: General Vine Copula Models for Stationary Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2018 mehr…
Panagiotopoulou, Konstantina: Modeling and forecasting downturn LGD. Masterarbeit, 2018 mehr…
Spyridaki, Chloi Zanet: Statistical inference for Blomqvist´s beta. Masterarbeit, 2018 mehr…
Wissing, Alexander: Forecasting claim inflation in non-life insurance using macroeconomic factors. Masterarbeit, 2018 mehr…

2017

Haas, Alexandra Valérie : Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data. Masterarbeit, 2017 mehr…
Wieczorek, Jakub : Explaining aggregated recovery rates. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

Heuke, Jakob: Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2016 mehr…
Michel, Daniel: Non-linear statistical models for incomplete data. Masterarbeit, 2016 mehr…
Teuma Manekeng, Stephanie : Vine Copula specifications for stationary multivariate time series. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

Anzer, Gabriel: Modelling of Loan Recovery Rates. Masterarbeit, 2015 mehr…
Ivanov, Ievgen: Copula Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Masterarbeit, 2015 mehr…
Jaser, Miriam: Ein Frühwarnsystem zur Beurteilung der Bonität börsennotierter Unternehmen. Masterarbeit, 2015 mehr…
Kramlinger , Peter : Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Masterarbeit, 2015 mehr…
Lingauer, Michael: FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung. Masterarbeit, 2015 mehr…
Mayer, Martin Anton: Consistent Estimation of Factor Models using principal components. Masterarbeit, 2015 mehr…
Möbus, Lisa: Dynamic Factor Models : Estimation and Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
Welsing, Simon: Nonlinear Shrinkage estimation of Covariance Matrices for Portfolio Selection. Masterarbeit, 2015 mehr…
Zawadzki, Emil : A two-step estimator for approximate factor models based on Kalman filtering. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

Fuchs, Markus: Markov-Switching Multifraktale Modelle mit Anwendungen. Masterarbeit, 2014 mehr…
Hong, Zicheng: Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik. Masterarbeit, 2014 mehr…
Morelli, Valerio: Goodness-of-fit tests for elliptical distributions. Masterarbeit, 2014 mehr…
Polta, Florian: Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge. Masterarbeit, 2014 mehr…

2013

Bao, Min: Bayesian Vector Autoregressive Models and their Applications. Masterarbeit, 2013 mehr…
Groß, Christina: Dynamische Portfoliooptimierung mit Hilfe eines Regime-Wechsel Modells. Masterarbeit, 2013 mehr…
Kraus, Daniel: Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models. Masterarbeit, 2013 mehr…
Schmidt, Tim: Pricing Timer Options. Masterarbeit, 2013 mehr…

2012

Hortig, Christian Andre: Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen. Diplomarbeit, 2012 mehr…

2011

Hoppenkamps, Anja : Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung. Diplomarbeit, 2011 mehr…

Bachelorarbeiten

2022

Hausladen, Luis: Comparison of some parametric survival models. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
Wallner, Stephan: Modelling mortality rates of the United States of America with examination of trends in time. Bachelorarbeit, 2022 mehr…
Wolf, Joshua : Multi-country comparison of parametric hazard functions for the analysis of human mortality. Bachelorarbeit, 2022 mehr…

2021

Dietz, David: Generalized Linear Models for Non-Life Insurance. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Gubanov, Alexander : Kredibilitätstheorie. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
König, Matthias: Regression- and Classificationtrees. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Maier, Markus : Ensemble Learning Methoden in der Schadensversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Papst, Katharina Sophia : Verallgemeinerte Additive Modelle in der Schadenversicherungsmathematik. Bachelorarbeit, 2021 mehr…
Vu, Eileen: Introduction in Non-Life Insurance Pricing. Bachelorarbeit, 2021 mehr…

2014

Bumann, Christian: Monte Carlo Methoden zur Derivatsbewertung. Bachelorarbeit, 2014 mehr…

2013

Bergen, Volker: Multivariate Models and Mixture Distributions. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Gschwendtner, Martina: Testing for Elliptical Symmetry. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Horster, Matthias: Schwellenwertmodelle im quantitativen Risikomanagement. Bachelorarbeit, 2013 mehr…
Kovacs, Solt: Kalibrierung von Rating-Migrationsmatrizen als zeitstetige, zeithomogene und monotone Markovprozesse. Bachelorarbeit, 2013 mehr…

2012

Amrhein, Lisa: Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Brandstetter, Johanna: Bewertung von Lockback Optionen mit diskreter und partieller Beobachtung. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Brummer, Ludwig: Monte-Carlo Methode zur Optionsbewertung im NIG-Modell. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Frank, Anna: Quasi-Monte-Carlo-Verfahren und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Hager, Robert: Pricing Basket Options. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Jaser, Miriam: Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Mayer, Martin Anton: Ein schneller Algorithmus zur Bewertung von asiatischen Optionen. Bachelorarbeit, 2012 mehr…
Neziraj, Lirike: Preiskalkulation amerikanischer Wertpapiere durch Simulation. Bachelorarbeit, 2012 mehr…

2011

Binder, Florian: Pricing of barrier options in discrete time. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Bonhorst, Leopold von: Testing the Random Walk Hypothesis. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Gu, Jingjing: Characterization of univariate return distributions and tests for normality. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Haferkorn, Hannes: Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Hümmer, Michael: Bewertung asiatischer Optionen mit Hilfe der Monte Carlo Methode. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Killiches, Matthias: Elliptische Verteilungen : Grundlagen und Anwendungen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Kraus, Daniel : Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Reichel, Lukas: Financial Application of Kalman Filter. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Thurnes, Hannah: Monte Carlo Methoden und ihre Anwendung auf die Bewertung von Lookback-Optionen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Trinh, Mailan: Predicting VaR of portfolios based on time series analysis and copulas. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
Voldiner, Olga: Predicting Value at Risk of Stock Portfolios using Pair Copula Constructions. Bachelorarbeit, 2011 mehr…

2010

Granzer, Marlit: Financial Time Series: ARMA and GARCH models. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
Leonhardt, Daniel: Elliptical Copulas and their Relevance for Risk Management. Bachelorarbeit, 2010 mehr…

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