Prof. Ph.D. Claudia Czado

Technische Universität München

Professur für Angewandte Mathematische Statistik (Prof. Czado)

Postadresse

Postal:
Boltzmannstr. 3
85748 Garching b. München

Fotografin: Astrid Eckert (2017)

Kurzes CV

Die Forschungsaktivitäten von Prof. Czado (geb. 1959) konzentrieren sich auf das Gebiet der Statistik und Datenwissenschaft. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Modellierung komplexer Abhängigkeiten einschließlich Regressionseffekten und Zeit/Raum-Strukturen mit Hilfe von Vine-Copula-basierten Modellen. Siehe Vine Copula Models für weitere Details und Entwicklungen. Diese erlauben die Konstruktion von hochdimensionalen multivariaten Verteilungen für Daten, die unterschiedliche asymmetrische Abhängigkeiten für jedes Variablenpaar beinhalten. Es werden computergestützte Verfahren zur Auswahl, Schätzung und Anpassung an komplexe Datenstrukturen entwickelt/optimiert. Anwendungen finden sich sowohl im Finanz- und Versicherungswesen als auch in den Ingenieur-, Geo- und Lebenswissenschaften. Es besteht eine Reihe von Kooperationen mit verschiedenen internationalen Wissenschaftlern und Industrievertretern. Im Jahr 2019 hat Prof. Czado ein Lehrbuch zur Analyse abhängiger Daten mit Vine-Copulas veröffentlicht.

Nach dem Studium in Göttingen promovierte Prof. Czado 1989 an der Cornell University auf dem Gebiet des Operations Research und des Industrial Engineering. Danach wurde sie Assistant Professor und 1995 Associate Professor an der York University, Toronto. Im Jahr 1998 wurde sie auf eine Professur für Angewandte Mathematische Statistik an der TUM berufen. Sie ist Mitbegründerin/Koordinatorin des Nachwuchsprogramms "Global Challenges for Women in Math Science" an der TUM und hat seit 1998 die Position der stellvertretenden Frauenbeauftragten des Fachbereichs Mathematik inne. 

 

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Arbeitsgebiete

  • Verallgemeinerte Lineare Modelle
  • Markov Chain Monte Carlo Methoden
  • Nichtparametrische Bioäquivalenz
  • Statistische Modelle für Multivariate Regressions-Daten mit kategorischer Zielvariable
  • State Space Modelle für diskrete Regressions-Daten
  • Beurteilung des 'Goodness of Fit' von GLM's
  • Statistische Modelle für Räumliche diskrete Regressionsdaten
  • Risikomanagement mit Hilfe von Tick-by-Tick Finanzdaten

Bücher

Czado C.(2019)
Analyzing dependent data with vine copulas
Lecture Notes in Statistics Vol. 222
Springer Verlag
 

Czado, C. and Schmidt, T. (2011)
Mathematische Statistik 
Springer-Verlag, Berlin
 

Publikationen

2022

  • Czado, Claudia; Nagler, Thomas: Vine Copula Based Modeling. Annual Review of Statistics and Its Application 9 (1), 2022, 453-477 mehr… Volltext ( DOI )
  • Kreuzer, Alexander; Dalla Valle, Luciana; Czado, Claudia: A Bayesian non‐linear state space copula model for air pollution in Beijing. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 2022 mehr… Volltext ( DOI )
  • Sahin, Özge; Bax, Karoline; Paterlini, Sandra; Czado, Claudia: The pitfalls of (non-definitive) Environmental, Social, and Governance scoring methodology. SSRN Electronic Journal, 2022, 30 pages mehr… Volltext ( DOI )
  • Sahin, Özge; Czado, Claudia: Vine copula mixture models and clustering for non-Gaussian data. Econometrics and Statistics 22, 2022, 136-158 mehr… Volltext ( DOI )
  • Tepegjozova, Marija; Czado, Claudia: Bivariate vine copula based quantile regression. Preprint, 2022 mehr… Volltext ( DOI )
  • Tepegjozova, Marija; Zhou, Jing; Claeskens, Gerda; Czado, Claudia: Nonparametric C- and D-vine-based quantile regression. Dependence Modeling 10 (1), 2022, 1-21 mehr… Volltext ( DOI )
  • Yang, Lu; Czado, Claudia: Two‐part D‐vine copula models for longitudinal insurance claim data. Scandinavian Journal of Statistics, 2022 mehr… Volltext ( DOI )

2021

  • Bax, Karoline; Sahin, Özge; Czado, Claudia; Paterlini, Sandra: ESG, Risk, and (Tail) Dependence. SSRN Electronic Journal, 2021, 29 Pages mehr… Volltext ( DOI )
  • Claudia Czado, Ingrid Van Keilegom: Dependent censoring based on copulas. Preprint, 2021, 33 pages mehr…
  • Sahin, Özge and Czado, Claudia: Vine copula mixture models and clustering for non-Gaussian data. Preprint, 2021 mehr…
  • Sahin, Özge; Bax, Karoline; Paterlini, Sandra; Czado, Claudia: ESGM: ESG scores and the Missing pillar. SSRN Electronic Journal, 2021, 21 Pages mehr… Volltext ( DOI )
  • Tepegjozova, M., Zhou, J., Claeskens, G., and Czado, C.: Nonparametric C- and D-vine based quantile regression. Preprint, 2021 mehr…

2020

  • Alexander Kreuzer, Claudia Czado: Efficient Bayesian inference for nonlinear state space models with univariate autoregressive state equation. Journal of Computational and Graphical Statistics 29 (3), 2020, 523-534 mehr… Volltext ( DOI )
  • Barthel, Nicole; Czado, Claudia; Okhrin, Yarema: A partial correlation vine based approach for modeling and forecasting multivariate volatility time-series. Computational Statistics & Data Analysis 142 (142), 2020, t.b.a. mehr… Volltext ( DOI )
  • Wang, Xiaolong; Beller, Lukas; Czado, Claudia; Holzapfel, Florian: Modeling of Stochastic Wind Based on Operational Flight Data Using Karhunen–Loève Expansion Method. Sensors 20 (16), 2020, 4634 mehr… Volltext ( DOI )

2019

  • Acar, Elif F., Czado, Claudia and Lysy, Martin: Flexible dynamic vine copula models for multivariate time series data. Econometrics and Statistics 12 (12), 2019, 181-197 mehr… Volltext ( DOI )
  • Barthel, Nicole; Geerdens, Candida; Czado, Claudia; Janssen, Paul: Dependence modeling for recurrent event times subject to right‐censoring with D‐vine copulas. Biometrics 75 (2), 2019, 439-451 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, Claudia: Diggle, P., Gather, U., and Zeger, S. (Hrsg.): Analyzing Dependent Data with Vine Copulas – A Practical Guide With R. Band 222. Springer International Publishing, 2019 mehr… Volltext ( DOI )
  • Czado, Claudia; Ivanov, Eugen; Okhrin, Yarema: Modelling temporal dependence of realized variances with vines. Econometrics and Statistics 12, 2019, 198-216 mehr… Volltext ( DOI )
  • Jäger, W.S.; Nagler, T.; Czado, C.; McCall, R.T.: A statistical simulation method for joint time series of non-stationary hourly wave parameters. Coastal Engineering 146 (146), 2019, 14-31 mehr… Volltext ( DOI )
  • Kreuzer, A. and Czado, C.: Bayesian inference for a single factor copula stochastic volatility model using Hamiltonian Monte Carlo. Preprint, 2019 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kreuzer, A. and Czado, C.: Bayesian inference for dynamic vine copulas in higher dimensions. Preprint, 2019 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kreuzer, A. and Czado, C.: Efficient Bayesian inference for nonlinear state space models with univariate autoregressive state equation. Preprint, 2019 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kreuzer, A., Dalla Valle, L. and Czado, C.: Bayesian Multivariate Nonlinear State Space Copula Models. Preprint, 2019 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, D. and Czado C.: Selection of Sparse Vine Copulas in High Dimensions with the Lasso. Statistics and Computing 29 (2), 2019, 269-287 mehr… Volltext ( DOI )
  • Müller, D. and Czado, C.: Dependence modelling in ultra high dimensions with vine copulas and the Graphical Lasso. Computational Statistics & Data Analysis 137, 2019, 211-232 mehr… Volltext ( DOI )
  • Nagler, T., Bumann, C. and Czado, C.: Model selection in sparse high-dimensional vine copula models with an application to portfolio risk. Journal of Multivariate Analysis 172, 2019, 180-192 mehr… Volltext ( DOI )

2018

  • Barthel, Nicole; Geerdens, Candida; Killiches, Matthias; Janssen, Paul; Czado, Claudia: Vine copula based likelihood estimation of dependence patterns in multivariate event time data. Computational Statistics & Data Analysis 117, 2018, 109-127 mehr… Volltext ( DOI )
  • Erhardt, T.M. and Czado, C.: Standardized drought indices: A novel uni- and multivariate approach. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 67 (3), 2018, 643-664 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Gruber, L. and Czado, D.: Bayesian Model Selection of Regular Vine Copulas. Bayesian Analysis 13 (4), 2018, 1111-1135 mehr… Volltext ( DOI )
  • Jäger, W.S., Nagler, T., Czado, C. and McCall, R.T.: A Statistical Simulation Method for Joint Time Series of Non-stationary Hourly Wave Parameters. Preprint, 2018 mehr…
  • Killiches, M. and Czado, C.: AD‐vine copula‐based model for repeated measurements extending linear mixed models with homogeneous correlation structure. Journal of The International Biometric Society, 2018 mehr… Volltext ( DOI )
  • Killiches, M., Kraus, D., and Czado, C.: Model distances for vine copulas in high dimensions. Statistics and Computing 28 (2), 2018, 323–341 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Möller, A., Spazzini, L., Kraus, D., Nagler, T. and Czado, C.: Vine copula based post-processing of ensemble forecasts for temperature. Preprint, 2018 mehr…
  • Müller, D. and Czado, D.: Representing Sparse Gaussian DAGs as Sparse R-vines Allowing for Non-Gaussian Dependence. Journal of Computational and Graphical Statistics 27 (2), 2018, 334-344 mehr… Volltext ( DOI )
  • Müller, Dominik; Czado, Claudia: Selection of sparse vine copulas in high dimensions with the Lasso. Statistics and Computing 29 (2), 2018, 269-287 mehr… Volltext ( DOI )

2017

  • Fischer, M., Kraus, D., Pfeuffer, M., and Czado, C.: Stress Testing German Industry Sectors: Results from a Vine Copula Based Quantile Regression. Risks 5 (3), 2017, 38-50 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Killiches, M. and Czado, C.: A D-vine copula based model for repeated measurements extending linear mixed models with homogeneous correlation structure. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Killiches, M., Kraus, D., and Czado, C.: Using model distances to investigate the simplifying assumption, model selection and truncation levels for vine copulas. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Killiches, M., Kraus, D., and Czado, C.: Examination and visualization of the simplifying assumption for vine copulas in three dimensions. Australian and New Zealand Journal of Statistics 59 (1), 2017, 95–117 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Kraus, D. and Czado, C.: Growing simplified vine copula trees: improving Dißmann's algorithm. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kraus, D. and Czado, C.: D-vine copula based quantile regression. Computational Statistics and Data Analysis 110, 2017, 1-18 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Kreuzer, A., Erhardt, T., Nagler, T., and Czado, C.: Heavy tailed spatial autocorrelation models. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, D. and Czado C.: Dependence Modeling in Ultra High Dimensions with Vine Copulas and the Graphical Lasso. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Pereira, G., Veiga, A., Erhardt, T., and Czado, C.: A periodic spatial vine copula model for multi-site streamflow simulation. Electric Power Systems Research 152, 2017, 9-17 mehr… Volltext ( DOI )
  • Schallhorn, N., Kraus, D., Nagler, T., and Czado, C.: D-vine quantile regression with discrete variables. Preprint, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)

2016

  • Barthel, N., Geerdens, C., Killiches, M., Janssen, P., and Czado, C.: Vine copula based inference of multivariate event time data. Preprint, 2016 mehr…
  • Bauer, A. and Czado, C.: Pair-copula Bayesian networks. Journal of Computational and Graphical Statistics 25 (4), 2016, 1248–1271 mehr… Volltext ( DOI )
  • Müller, D. and Czado C.: Representing sparse Gaussian DAGs as sparse R-vines allowing for non-Gaussian Dependence. Preprint, 2016 mehr… Volltext ( DOI )
  • Nagler, T. and Czado, C.: Evading the curse of dimensionality in nonparametric density estimation with simplified vine copulas. Journal of Multivariate Analysis 151 (C), 2016, 69-89 mehr… Volltext ( DOI )

2015

  • Baumgartner, C., Gruber, L., and Czado, C.: Bayesian total loss estimation using shared random effects. Insurance: Mathematics and Economics 62, 2015, 194-201 mehr…
  • Brechmann, E.C., and Czado, C.: COPAR - Multivariate time series modeling using the COPula AutoRegressive model. Applied Stochastic Models in Business and Industry 31 (4), 2015, 495-514 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Erhardt, T.M., Czado, C. and Schepsmeier, U.: Spatial composite likelihood inference using local C-vines. Journal of Multivariate Analysis 138, 2015, 74-88 mehr… Volltext ( DOI )
  • Erhardt, T.M., Czado, C., and Schepsmeier, U.: R-vine models for spatial time series with an application to daily mean temperature. Biometrics 71 (2), 2015, 323-332 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Gruber, L., and Czado C.: Sequential Bayesian model selection of regular vine copulas. Bayesian Analysis 10 (4), 2015, 937-963 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Stöber, J., Hong, H.G., Czado, C., and Ghosh, P.: Comorbidity of chronic diseases in the elderly: Patterns identified by a copula design for mixed responses. Computational Statistics and Data Analysis 88, 2015, 28-39 mehr…

2014

  • Brechmann, E.C., Czado, C., and Paterlini, S.: Flexible dependence modeling of operational risk losses and its impact on total capital requirements. Journal of Banking and Finance 40 (C), 2014, 271-285 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Schabenberger, H., and Erhardt, V.: Nonnested model selection for spatial count regression models with application to health insurance. Statistical Papers 55 (2), 2014, 455-476 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Gruber, L., and Czado C.: Bayesian model selection of regular vine copulas. In: Ettore Lanzarone, Francesca Ieva (Hrsg.): The Contribution of Young Researchers to Bayesian Statistics. Springer, 2014 mehr…
  • Min, A., and Czado, C.: SCOMDY models based on pair-copula constructions with application to exchange rates. Computational Statistics and Data Analysis 76, 2014, 523-535 mehr… Volltext ( DOI )
  • Stöber, J., and Czado, C.: Regime switches in the dependence structure of multidimensional financial data. Computational Statistics and Data Analysis 76, 2014, 672-686 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2013

  • Bernard, C., and Czado, C.: Multivariate option pricing using copulae. Applied Stochastic Models in Business and Industry 29 (5), 2013, 509–526 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Brechmann, E.C., Hendrich, K., and Czado, C.: Conditional copula simulation for systemic risk stress testing. Insurance: Mathematics and Economics 53 (3), 2013, 722–732 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Brechmann, E.C., K. Hendrich and C. Czado: Conditional copula simulation for systemic risk stress testing. Insurance: Mathematics and Economics (53), 2013, 722-732 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Brechmann, E.C., and Czado, C.: Risk management with high-dimensional vine copulas: An analysis of the Euro Stoxx 50. Statistics and Risk Modeling 30 (4), 2013, 307–342 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Brechmann, E.C., and Gruber, L.: Selection of Vine Copulas. In: Jaworski, Piotr, Durante, Fabrizio, Härdle, Wolfgang Karl: Copulae in Mathematical and Quantitative Finance. Springer, 2013, 17-37 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Dißmann, J., Brechmann, E.C., Czado, C., and Kurowicka, D.: Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns. Computational Statistics and Data Analysis 59, 2013, 52–69 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Krämer, N., Brechmann, E.C., Silvestrini, D., and Czado, C.: Total loss estimation using copula-based regression models. Insurance: Mathematics and Economics 53 (3), 2013, 829–839 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2012

  • Almeida, C. and Czado, C.: Efficient Bayesian inference for stochastic time-varying copula models. Computational Statistics and Data Analysis 56 (6), 2012, 1511–1527 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Bauer, A. and Czado, C.: Pair-copula Bayesian networks. Preprint , 2012 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Bauer, A., Czado, C. and Klein, T.: Pair-copula constructions for non-Gaussian DAG models. The Canadian Journal of Statistics 40 (1), 2012, 86 - 109 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Brechmann, E.C., Czado, C. and Aas, K.: Truncated regular vines in high dimensions with applications to financial data. Canadian Journal of Statistics 40 (1), 2012, 68-85 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Kastenmeier, R., Brechmann, E.C., and Min, A.: A mixed copula model for insurance claims and claim sizes. Scandinavian Actuarial Journal 4 (1.12), 2012, 278-305 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Schepsmeier, U. and Min, A.: Maximum likelihood estimation of mixed C-vines with application to exchange rates. Statistical Modelling 12 (3), 2012, 229-255 mehr… Volltext (mediaTUM)

2011

  • Brechmann, E.C., Czado, C. and Ng, P.: Quantifying geographical and macroeconomic effects on bank branch deposits using linear mixed models. International Journal of Statistics and Management Systems 6 (1-2), 2011, 22-46 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C. and Schmidt, T.: Mathematische Statistik. Springer Verlag, 2011 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Heyn, A., Müller, G.: Modeling individual migraine severity with autoregressive ordered probit models. Statistical Methods and Applications 20 (1), 2011, 101-121 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Zhang, R., Min, A.: Efficient maximum likelihood estimation of copula based meta t-distributions. Computational Statistics and Data Analysis 55 (3), 2011, 1196–1214 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Dakovic, R., Czado, C.: Comparing point and interval estimates in the bivariate t-copula model with application to financial data. Statistical Papers 52 (3), 2011, 709-731 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Min, A. and Czado,C.: Bayesian model selection for D-vine pair-copula constructions. Canadian Journal of Statistics 39 (2), 2011, 239–258 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2010

  • Czado, C.: Pair-copula constructions of multivariate copulas. In: Workshop on Copula Theory and its Applications. Springer, 2010, 93-109 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C. and Haug, S.: An ACD-ECOGARCH(1,1) model. Journal of Financial Econometrics 8 (3), 2010, 335-344 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Gärtner, F., and Min, A.: Analysis of australian electricity loads using joint bayesian inference of d-vines with autoregressive margins. In: Dependence Modeling - Handbook on Vine Copulae.. World Scientific, 2010 mehr…
  • Czado, C., Haug, S.: Finite sample properties of the QMLE in the ACD-ECOGARCH(1,1) model. Supplement to "An ACD-ECOGARCH(1,1) model", 2010 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C.., Nguyen, T., Müller, G: Ordinal stochastic volatility and stochastic volatility models for price changes: An empirical comparison. In: Kneib, Thomas, Tutz, Gerhard: Statistical Modelling and Regression Structures. Springer, 2010, 301-320 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Dakovic, R., Czado, C., Berg, D.: Bankruptcy prediction in Norway: a comparison study. Applied Economics Letters 17 (17), 2010, 1739-1746 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Erhardt, V., Bogdan, M. and Czado, C.: Locating multiple interacting quantitative trait loci with the zero-inflated generalized Poisson regression. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 9 (1), 2010 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Erhardt, V., Czado, C.: A method for approximately sampling high-dimensional count variables with prespecified Pearson correlation. INFORMS - Journal on Computing, 2010 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Hofmann, M. and Czado, C.: Assessing the VaR of a portfolio using D-vine copula based multivariate GARCH models. Preprint, 2010 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Min, A. and Czado, C.: Bayesian inference for multivariate copulas using pair-copula constructions. Journal of Financial Econometrics 8 (4), 2010, 511-546 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Min, A., Holzmann, H., and Czado, C.: Model selection strategies for identifying most relevant covariates in homoscedastic linear models. Computational Statistics and Data Analysis 54, 2010, 3194-3211 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Min, A., and Czado, C.: Testing for zero-modification in count regression models. Statistica Sinica 20, 2010, 323-341 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Smith, M., Min, A., Almeida,C. and Czado,C.: Modelling longitudinal data using a pair-copula decomposition of serial dependence. Journal of the American Statistical Association 105 (492), 2010, 1467-1479 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2009

  • Aas, K., Czado, C., Frigessi, A. and Bakken, H.: Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance Mathematics and Economics 44 (2), 2009, 182-198 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Gneiting, T., Held, L.: Predictive model assessment for count data. Biometrics 65 (4), 2009, 1254-1261 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Gärtner, F., Min, A.: Analysis of Australian electricity loads using joint Bayesian inference of D-Vines with autoregressive margins. In: Kurowicka, D., Joe, H.: Dependence Modeling - Handbook on Vine Copulae.. World Scientific, 2009 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Min, A.: Bayesian inference for D-vines: estimation and model selection. In: Dependence Modeling - Handbook on Vine Copulae.. World Scientific, 2009 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Min, A., Baumann, T., Dakovic, R.: Pair-copula constructions for modeling exchange rate dependence. Preprint, 2009 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Pfettner, J, Gschlößl, S., Schiller, F.: Nonnested model comparison of GLM and GAM count regression models for life insurance data. Preprint, 2009 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Erhardt, V., Czado, C.: Generalized estimating equations for longitudinal generalized Poisson count data with regression effects on the mean and dispersion level. Preprint, 2009 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Erhardt, V., Czado, C.: Sampling count variables with specified Pearson correlation - a comparison between a naive and a C-vine sampling approach. In: Kurowicka, D., Joe, H.: Dependence Modeling - Handbook on Vine Copulae. World Scientific, 2009 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Müller, G., Czado, C.: Stochastic volatility models for ordinal valued time series with application to finance. Statistical Modelling 9 (1), 2009, 69-95 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Varin, C. and Czado, C.: A mixed autoregressive probit model for ordinal longitudinal data. Biostatistics 11 (1), 2009, 127-138 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2008

  • Czado, C., Pflüger, C.: Modeling dependencies between rating categories and their efects on prediction in a credit risk portfolio. Applied Stochastic Models in Business and Industry 24 (3), 2008, 237-259 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Prokopenko, S.: Modeling transport mode decisions using hierarchical logistic regression models with spatial and cluster effects. Statistical Modelling 8 (4), 2008, 315-345 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Song, P. X.-K.: State space mixed models for longitudinal observations with binary and binomial responses. Statistical Papers 49 (4), 2008, 691-714 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Gschlößl, S., Czado, C.: Modelling count data with overdispersion and spatial effects. Statistical Papers (49(3)), 2008, 531-552 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Gschlößl, S., Czado, C.: Does a Gibbs sampler approach to spatial Poisson regression models outperform a single site MH sampler? Computational Statistics and Data Analysis 52 (9), 2008, 4184-4202 mehr… Volltext (mediaTUM)

2007

  • Czado, C. and Kolbe, A.: Model-based quantification of the volatility of options at transaction level with extended count regression models. Applied Stochastic Models in Business and Industry 23 (1), 2007, 1-21 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Erhardt, V., Min, A. and Wagner, S.: Zero-inflated generalized Poisson models with regression effects on the mean, dispersion and zero-inflation level applied to patent outsourcing rates. Statistical Modelling 7 (2), 2007, 125-153 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Freitag, G., Czado, C., Munk, A.: A nonparametric test for similarity of marginals - with applications to the assessment of population bioequivalence. Journal of Statistical Planning and Inference 137 (3), 2007, 697-711 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Gschlößl, S. and Czado, C.: Spatial modelling of claim frequency and claim size in non-life insurance. Scandinavian Actuarial Journal 107, 2007, 202-225 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Haug S. and Czado, C.: An exponential continuous time GARCH process. Journal of Applied Probability 44 (4), 2007, 960-976 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

2006

  • Czado, C. and Raftery, A.E.: Choosing the link function and accounting for link uncertainty in generalized linear models using Bayes factors. Statistical Papers 47 (3), 2006, 419-442 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Haug, S. and Czado, C.: Mixed effect models for absolute log returns of ultra high frequency data. Applied Stochastic Models in Business and Industry 22 (3), 2006, 243-267 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Haug, S., Czado, C.: A fractionally integrated ECOGARCH process. Discussion Paper 484 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen"., 2006 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Holzmann, H., Min, A., Czado, C.: Validating linear restrictions in linear regression models with general error structure. Discussion Paper 478 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen", 2006 mehr… Volltext (mediaTUM)

2005

  • Czado, C., Delwarde, A., Denuit, M.: Bayesian poisson log-bilinear mortality projections. Insurance: Mathematics and Economics 36 (3), 2005, 260-284 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Heyn, A., Müller, G.: Modeling individual migraine severity with autoregressive ordered probit models. Discussion Paper 413 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen". , 2005 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Min, A.: Zero-inflated generalized Poisson regression: Asymptotic theory and applications. Discussion Paper 474 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen". , 2005 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., Prokopenko, S., Zängler, T.W.: Räumliche Logit-Modelle der individuellen Verkehrsmittelwahl mit Berücksichtigung von Clustereffekten. In: Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (Hrsg.): 12. Seminar für Statistik und Verkehr - Mikroökonometrische Methoden in der Verkehrsforschung. . Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e.V. DVWG, B 280 , 2005 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Helms, F., Czado, C., Gschlößl, S.: Calculation of LTC premiums based on direct estimates of transition probabilities. ASTIN Bulletin 35, 2005, 455-469 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Högn, R., Czado, C.: Multiresolution Analysis of Long Time Series With Applications to Finance. Discussion Paper 497 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen", 2005 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, G., Czado, C.: An autoregressive ordered probit model with application to high frequency financial data. Journal of Computational and Graphical Statistics 14 (2), 2005, 320-338 mehr… Volltext (mediaTUM)

2004

  • Czado, C.: Einführung zu Markov Chain Monte Carlo Verfahren mit Anwendung auf Gesamtschadenmodelle. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik 26 (3), 2004, 331-350 mehr… Volltext (mediaTUM)

2003

  • Czado, C., Gschlößl, S.: The inception selection effect of diagnosis in a German long term care portfolio. Discussion Paper 357 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen", 2003 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Högn, R., Czado, C.: Theoretical foundations of autoregressive models for time series on acyclic directed graphs. Discussion Paper 326 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen". , 2003 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, G., Czado, C., Antes, S., Rottenwallner, M.: Regression models for ordinal valued time series: applications in high frequency finance and medicine. Discussion Paper 335 beim SFB 386 "Diskrete Strukturen". , 2003 mehr… Volltext (mediaTUM)

2002

2001

2000

1998

  • Czado, C., and Munk, A.: Assessing the similarity of distributions - finite sample performance of the empirical Mallow distance. Journal of Statistical Computation and Simulation 60 (4), 1998 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)
  • Czado, C., and Munk, A.: Nonparametric validation of similar distributions and assessment of goodness of fit. Journal of the Royal Statistical Society: Series B 60 (1), 1998, 223-241 mehr… Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)

1997

  • Czado, C.: On selecting parametric link transformation families in generalized linear models. Journal of Statistical Planning and Inference 61 (1), 1997, 125-139 mehr… Volltext ( DOI )

1996

  • Czado, C. Chappell, R., and Newton, M.: Bayesian Inference for semiparametric binary regression. Journal of the American Statistical Association 91 (433), 1996, 142-153 mehr… Volltext ( DOI )

1994

  • Czado, C.: Modeling overdispersion in binomial regression. Preprint, 1994 mehr…
  • Czado, C.: Parametric link modification of both tails in binary regression. Statistical Papers 35 (1), 1994, 189-201 mehr…
  • Czado, C.: Bayesian inference of binary regression models with parametric link. Journal of Statistical Planning and Inference 41 (2), 1994, 121-140 mehr…

1993

1985

  • Czado, C., Taqqu, M.S.: Reproducing kernel Hilbert space for some non-Gaussian processes. Probability in Banach Spaces/ Lecture Notes in Mathematics 1153, 1985, 128-140 mehr… Volltext ( DOI )
  • Czado, C., Taqqu, M.S.: A survey of functional laws of the iterated logarithm for self-similar processes. Stochastic Models 1 (1), 1985, 77-115 mehr… Volltext ( DOI )

Abschlussarbeiten

Betreute studentische Abschlussarbeiten

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2022

  • Florian Kössinger: Vine Copula and mixture model based analysis of the Sachs data. Masterarbeit, 2022 mehr…
  • Philipp Emanuel Maria Sommer: Estimation and Backtesting of the Expected Shortfall and Value at Risk using Vine Copulas - An unconditional and conditional rolling window approach. Masterarbeit, 2022 mehr…
  • Tamara Simjanoska: D-vine Regression in Insurance. Masterarbeit, 2022 mehr…
  • Ugochukwu Onumadu: Modeling the rental price per square meter in major German cities. Masterarbeit, 2022 mehr…

2021

  • Bastian Krämer: Real Estate appraisal estimation and forecasting: Comparing generalized and supervised learning methods. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Dayasri Ravi: Small sample performance of copula-based dependent censoring models with application. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Ka Wing Ho: EM algorithm and its extensions for Gaussian and vine copula mixture models. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Leopold Anton Mareis: Vine copula based quantile regression including discrete components. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Mohamed Maarouf: Backtesting Value-at-Risk of Financial Data Using Vine Copulas. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Sebastian Scharl: D-vine Regression Based Bayesian Networks Applied to the Sachs Dataset. Masterarbeit, 2021 mehr…

2020

  • Lisa Führmann: String Distance Functions for Text Recognition on Medical Invoice Data: Comparison and Statistical Analysis. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Maite Fabregat: Statistical quality evaluation in paper making. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Niklas van Heiss: Estimation of Prediction Intervals for Next-Day Air Temperatures in South Korea Using D-vine Copula Based Quantile Regression. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Niklas van Heiss: Estimation of Prediction Intervals for Next-Day Air Temperatures in South Korea Using D-vine Copula Based Quantile Regression. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Renée Thommes : Conditional Kendall's τ estimation based on weights. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Susanne Kollosche: Statistical analysis of energy appliance data. Masterarbeit, 2020 mehr…

2019

  • Kimberly Konrad: Statistical Methods for the Automatization of Basic Loss Model Calibration. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Marija Tepegjozova: D- and C-vine quantile regression for large data sets. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Özge Sahin: Statistical Analysis of the Number of Sales of a Pharmacy Product. Masterarbeit, 2019 mehr…

2018

  • Elias Jebabli: Statistical methods for the objective assessment of subjective ratings of advanced driver assistance systems. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Georg Huber: D-vine copula based mean regression and a comparison with gradient boosting. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Jakob Herrmann: Regular vine copula based quantile regression. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Raphael Weber: Value at Risk Estimation with Subset Simulation. Masterarbeit, 2018 mehr…

2017

  • Felix Hunschede: D-Vine Copula Based Modelling and Forecasting of Exposure Limits in Reinsurance. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Ligeng Zhong: Empirical study of GAM vine copula models for S&P 100 data. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Ludovica Spazzini: Calibration of ensemble weather forecasts using D-vine copula models. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Niklas Schallhorn: D-vine quantile regression for mixed discrete and continuous data with applications to bank stress testing. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Roman Masur: Estimation of Three-Dimensional Pair-Copula Constructions Using Mixture Distributions. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

  • Alexander Kreuzer : Analysing the spatial dependency among fire danger indices. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Alexander Sakuth: Identification of Directly Imputable Missing Data Patterns Using R-vine Copulas and Application to Multiple Imputation. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Alexej Brauer : Kernel Estimation of Conditional Copula Densities. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Christian Bumann: Sparse structure selection for high-dimensional vine copula models. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • David Israel: Regression models for ordinal response data with application to a customer satisfaction survey. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Issac Annoh: Comparing Two-Part Models for Estimation of Actuarial Total Loss. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Johannes Süß: Vine Copula Modeling in Operational Risk. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Silvia Hannes: Recognition of Truncated Vine Copula Models by Application of Gaussian DAG Structures. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

  • Nicole Barthel: Multivariate Survival Analysis using Vine-Copulas. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Oleksandra Kulyk: Dependent Actuarial Two-Part Generalized Gamma / Hurdle Models with Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Robert Hager: Information retrieval and cluster recognition of textual data obtained from Twitter using principal component analysis. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Stefan Glogger: Visualization of Trivariate Vine Copulae. Bachelorarbeit, 2015 mehr…
  • Su Zhang : Copula-based Total Loss Estimation with Group Effects on the Dependence Structure. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Susanna Elsner: Vine Copula based analysis of online customer demand under market competition. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Yulong Guo: Likelihood Discrimination of Three Dimensional Vine Copula Models. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

  • Otto Kähm: Assessing System Relevance of Financial Institutions Using Pair-Copula Constructions for Modeling. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Sabine Weikl: Modellierung des Stornoverhaltens in der Rechtsschutzversicherung - Spezialfall BAK-Storno. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Thomas Nagler: Kernel Methods for Vine Copula Estimation. Masterarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Dominik Neubauer: Return and VaR Prediction of Equity Portfolios Using DAG and R-Vine Copula Based Models. Masterarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Daniel Silvestrini: Statistical Inference for Copula-based Bivariate Regression Models with Application to Insurance Data. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Florian Schewe: Modeling Dependence Between and within Different Loss Triangles. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Iryna Telink: Anwendung der GLM und der GAM zur Modellierung des Stornoverhaltens in Lebensversicherungsbeständen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Katharina Hendrich: Copula-based Analysis of Interdependence among Companies in the Banking and Insurance Sector. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Michael Pachali: Modeling dependence among meteorological measurements and tree ring data. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Philippe Bretan: Parent orderings in pair-copula Bayesian networks. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Xaver Nebauer: Local change point detection in time-varying R-vine copula models. Diplomarbeit, 2012 mehr…

2011

  • A. Crossmann: Analysewerkzeuge in Bayes-Netzen. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Arthur Gerigk: Statistical Inference for Order Book Data. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Elisabeth Hobmaier: Influences on the loss of bone density in perimenopausal women - Applying linear mixed models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • F. Klemm : Ansätze der Parameterschätzung in Bayes-Netzwerken. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • F.Staudt : Sensitivitätanalyse für Hinweise. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Jiying Luo: Stepwise estimation of D-Vines with arbitrary specified copula pairs and EDA Tools. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • K. Schaar : Aktualisierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Bayes'schen Netzwerken. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • Lutz Gruber: Bayesian Analysis of R-Vine Copulas. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • M. Walczack: Bayesian Networks, D-Separation and Probability Distributionson Bayesian Networks. Bachelorarbeit, 2011 mehr…
  • S.Weikl : Belief Updating in Bayes-Netzwerken. Bachelorarbeit, 2011 mehr…

2010

  • Annika Gauß: Statistische Modellierung am Beispiel des Deutschen Mobilitätspanels. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Beate Müller: Statistische Modellierung einer binären Zielvariablen am Beispiel des Deutschen Mobilitätspanels. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Eike Brechmann: Truncated and simplified regular vines and their applications. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Florian Schewe: Modellierung der durchschnittlich gefahrenen Strecke pro Tag durch Haushaltskomponenten, Tankbuchdaten und räumliche Informationen innerhalb einer Kohorte (klassifiziert nach Kraftstofftyp Benzin (Benzin/Diesel)). Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Jeffrey F. Dißmann: Statistical Inference for Regular Vines and Application. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Jiabao Ma: Bayesian inference for D-vine pair-copula constructions based on different bivariate families. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Kerstin Knapp: Statistische Modellierung am Beispiel des Deutschen Mobilitätspanels. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Melanie Maier: Statistische Modellierung am Beispiel des Deutschen Mobilitätspanels. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Natalia Belgorodski: Selecting pair-copula families for regular vines with application to the multivariate analysis of European stock market indices. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Nils Kampert: Statistische Modellierung am Beispiel des Deutschen Mobilitätspanels. Bachelorarbeit, 2010 mehr…
  • Ulf Schepsmeier: Maximum likelihood estimation of C-vine pair-copula constructions based on bivariate copulas from different families. Diplomarbeit, 2010 mehr…

2009

  • Hengyu Du: Bayesian analysis of regression models for longitudinal ordinal responses in cross sectional setups. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Jasper Niklas Lanzendörfer: Joint estimation of parameters in multivariate normal regression with correlated errors using pair-copula constructions and an application to finance. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Julia Pfettner: Statistical Inference and Model Selection for death rate models in life insurance. Diplomarbeit, 2009 mehr…

2008

  • Florian Gärtner: Bayesian Analysis of Multivariate Time Series Models based on Pair-Copula Construction. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Ivonne Siegelin: Modellwahl bei der KFZ Haftp icht-Versicherung mit Hilfe von GLMs. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Maria Eltsova: Regression Models for Insured Windstorm Losses. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Rainer Kastenmeier: Joint Regression Analysis of Insurance Claims and Claim Sizes. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Ran Zhang: Maximization by Parts for Bivariate t- and Meta t-Distributions. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Yi Xie: Modelling of Liquidity Requirements for Revolving Credit Lines. Diplomarbeit, 2008 mehr…

2007

  • Tanja Baumann: Modellierung von stochastischen Abhängigkeitsstrukturen auf Graphen. Diplomarbeit, 2007 mehr…

2006

  • Andreas Wittmann: Zuverlässigkeitsmodellierung in agilen Prozessen. Diplomarbeit, 2006 mehr…

2005

  • Silvia Fiedler: Bayesianische Vorhersagen für dynamische Regressionsmodelle mit Anwendungen auf Intraday Finanzzeitreihen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Sylvia Grain: Gemeinsame Modellierung von Stornierungen und Abschl¨ussen in der Sachversicherung mithilfe des bivariaten Probit-Modells. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Thomas Kram: Auswirkungen der Umstellung der Gewichtung von Aktienmarktindices von Marktwertgewichtung auf Streubesitzgewichtung: Eine Untersuchung am Beispiel des Dow Jones STOXX 50. Diplomarbeit, 2005 mehr…

2004

  • Andreas Kolbe: Statistical Analysis of Intraday Option Price Changes using extended Count Regression Models. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Anette Carolin Heyn: Statistische Verfahren für ordinale Zeitreihen mit Kovariablen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Anna Katharina Fendt: Vergleich nicht-genesteter Regressionsmodelle für Zähldaten mit Hilfe von Bayes-Faktoren. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Benjamin Weiderer: Regressionsdiagnostiken für Zähldaten. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Daniel Stekeler: Verallgemeinerte Poissonregression und daraus abgeleitete Zero-In°ated und Zero-Hurdle Regressionsmodelle. Diplomarbeit, 2004 mehr…

Laufende studentische Abschlussarbeiten

Betreute Dissertationen

2020

2019

  • Barthel, Nicole: Vine based models for multivariate volatility time-series and time-to-event data. Dissertation, 2019 mehr… Volltext (mediaTUM)

2018

2017

  • Erhardt, Tobias Michael: Development of Vine Copula based Drought Indices and Model Evaluation under the Presence of Non-Stationarity. Dissertation, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Killiches, Matthias Markus: Model distances, block maxima and repeated measurements in the context of vine copulas. Dissertation, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Kraus, Daniel: D-vine copula based quantile regression and the simplifying assumption for vine copulas. Dissertation, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Müller, Dominik Thomas: Selection of Sparse Vine Copulas in Ultra High Dimensions. Dissertation, 2017 mehr… Volltext (mediaTUM)

2015

  • Gruber, Lutz Fabian: Bayesian Modeling of General Multivariate Problems and High-Dimensional Time Series. Dissertation, 2015 mehr… Volltext (mediaTUM)

2014

  • Schepsmeier, Ulf: Estimating standard errors and efficient goodness-of-fit tests for regular vine copula models. Dissertation, 2014 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Zhang, Ran: Efficient Parameter Estimation in the High-Dimensional Inverse Problem of Seismic Tomography. Dissertation, 2014 mehr… Volltext (mediaTUM)

2013

  • Bauer, Alexander: Pair-copula constructions for non-Gaussian Bayesian networks. Dissertation, 2013 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Brechmann, Eike Christian: Hierarchical Kendall Copulas and the Modeling of Systemic and Operational Risk. Dissertation, 2013 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Stöber, Jakob: Regular Vine Copulas with the simplifying assumption, time-variation, and mixed discrete and continuous margins. Dissertation, 2013 mehr… Volltext (mediaTUM)

2010

  • Erhardt, Vinzenz: Modeling different dependence structures involving count data with applications to insurance, economics and genetics. Dissertation, 2010 mehr… Volltext (mediaTUM)

2007

  • Haug, Stephan: Exponential COGARCH and other continuous time models – with applications to high frequency data. Dissertation, 2007 mehr… Volltext (mediaTUM)

2006

  • Gschlößl, Susanne: Hierarchical Bayesian spatial regression models with applications to non-life insurance. Dissertation, 2006 mehr… Volltext (mediaTUM)

2004

  • Müller, Gernot: Regression Models for Ordinal Valued Time Series – Estimation and Applications in Finance. Dissertation, 2004 mehr… Volltext (mediaTUM)
  • Prokopenko, Sergiy: Hierarchical Binary Spatial Regression Models with Cluster Effects. Dissertation, 2004 mehr… Volltext (mediaTUM)